We consider the explicit solution of Duncan-Mortensen-Zakai (DMZ) equation for the finite-dimensional filtering system. We show that under certain conditions, the nonlinear filtering system can be solved explicitly with an arbitrary initial condition by solving a system of ordinary differential equations and a Kolmogorov-type equation. Let n be the dimension of state space. We show that we need only n sufficient statistics in order to solve the DMZ equation.


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    Titel :

    Finite-dimensional filters with nonlinear drift. XV. New direct method for construction of universal finite-dimensional filter


    Beteiligte:
    Guo-Qing Hu (Autor:in) / Yau, S.S.-T. (Autor:in)


    Erscheinungsdatum :

    01.01.2002


    Format / Umfang :

    221669 byte




    Medientyp :

    Aufsatz (Zeitschrift)


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Englisch