We consider the Duncan-Mortensen-Zakai (DMZ) equation for the Kalman-Bucy filtering system and Benes filtering system. We show that this equation can be solved explicitly with an arbitrary initial condition by solving a system of ordinary differential equations and a Kolmogorov-type equation, Let n be the dimension of state space. We show that we need only n sufficient statistics in order to solve the DMZ equation.


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    Titel :

    Finite-dimensional filters with nonlinear drift. III: Duncan-Mortensen-Zakai equation with arbitrary initial condition for the linear filtering system and the Benes filtering system


    Beteiligte:
    Shing-Tung Yau (Autor:in) / Yau, S.S.-T. (Autor:in)


    Erscheinungsdatum :

    01.10.1997


    Format / Umfang :

    1320721 byte




    Medientyp :

    Aufsatz (Zeitschrift)


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Englisch